PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDOGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDOGX с TSAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDOGX (Hennessy Total Return Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HDOGX returned 6.54%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDOGX charges 1.77%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности HDOGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDOGX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции HDOGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.94% соответственно.

HDOGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.85%
1 год
11.57%
3 года*
10.14%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.54%

TSAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDOGX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		3.26%14.31%2.89%8.07%6.68%11.80%-4.79%12.56%0.08%11.15%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		9.78%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between HDOGX and TSAIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.69

Over the past year, the correlation between HDOGX and TSAIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Total Return Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HDOGX:
HDOGX с HBFBXHDOGX с GRSPXHDOGX с HJPNXHDOGX с BWBIXHDOGX с FIQDXHDOGX с FRGAXHDOGX с HFCGX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SIFAXTSAIX с FKINX

Доходность на риск

HDOGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDOGX
Ранг доходности на риск HDOGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDOGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDOGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDOGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDOGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDOGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDOGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDOGXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.01

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.80

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.52

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

11.05

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDOGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDOGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDOGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDOGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HDOGX и TSAIX

Максимальная просадка HDOGX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDOGX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDOGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-34.58%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-10.28%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-17.29%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-28.28%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.37%

-34.58%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.77%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HDOGX и TSAIX

Текущая волатильность для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) составляет 2.23%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HDOGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDOGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.79%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

10.29%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

12.93%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

16.25%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

17.65%

-5.95%

Сравнение комиссий HDOGX и TSAIX

HDOGX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDOGX и TSAIX

Дивидендная доходность HDOGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TSAIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		2.11%2.17%3.80%7.55%11.88%1.35%8.29%1.72%4.91%12.76%1.17%11.07%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.72%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

HDOGX and TSAIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to HDOGX (2.23%). In terms of maximum drawdown, HDOGX dropped -53.25% vs TSAIX's -34.58%.

TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDOGX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор