PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с TRET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с TRET.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.87%/yr vs 5.65%/yr for TRET.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и TRET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLV.L показывает доходность 8.12%, а TRET.L немного выше – 8.17%. За последние 10 лет акции HDLV.L превзошли акции TRET.L по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.65% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.62%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
11.72%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.87%

TRET.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.79%
1 год
14.84%
3 года*
11.42%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и TRET.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.12%3.58%16.39%1.20%0.44%24.81%-10.91%18.81%-7.12%11.37%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		8.17%14.41%1.07%13.92%-25.67%29.73%-6.91%36.63%0.98%-3.31%

Correlation

The correlation between HDLV.L and TRET.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.64

The correlation between HDLV.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L
Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.LTRET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.76

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

4.82

-1.08

HDLV.L vs. TRET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и TRET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и TRET.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке TRET.L в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и TRET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LTRET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-42.25%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-10.49%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-16.92%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-33.35%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-42.25%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.14%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.61%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и TRET.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.62%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LTRET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.93%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.57%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.85%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.98%

-1.81%

Сравнение комиссий HDLV.L и TRET.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и TRET.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TRET.L в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.58%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.36%3.54%3.56%3.54%4.55%1.86%4.18%3.32%5.03%3.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and TRET.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

HDLV.L is categorized as S&P 500, while TRET.L is REIT. HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.25% for TRET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и TRET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор