Сравнение HDLV.L с SPMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).

HDLV.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPMD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-1.49%
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	-3.93%	11.56%	18.70%	9.87%	-10.96%	24.92%	7.60%	30.93%	-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

SPMD.L

1 день: 1.24%

1 месяц: -4.51%

С начала года: -3.93%

6 месяцев: -1.61%

1 год: 4.86%

3 года*: 11.37%

5 лет*: 8.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с SPMD.L:

SPMD.L с VOO SPMD.L с VUAG.L SPMD.L с SPY SPMD.L с LGLV SPMD.L с VTI SPMD.L с USMV SPMD.L с CSPX.L

Сравнение комиссий HDLV.L и SPMD.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

SPMD.L

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	SPMD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	0.40	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	0.62	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.09	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	0.56	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	2.77	-1.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	SPMD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	0.40	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.65	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.65	-0.18

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SPMD.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPMD.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPMD.L в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	1.20%	1.15%	1.28%	1.46%	1.35%	1.27%	1.54%	1.52%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPMD.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	SPMD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-33.34%	-7.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-10.00%	-2.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-18.68%	-1.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-4.74%	-1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-4.27%	-1.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	1.80%	+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPMD.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 3.35% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	SPMD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	3.20%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	6.00%	+1.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	12.24%	+1.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	12.61%	+1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	14.73%	+1.41%

Сравнение HDLV.L с SPMD.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPMD.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPMD.L

Доходность по периодам

HDLV.L

SPMD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и SPMD.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

SPMD.L

Сравнение HDLV.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPMD.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPMD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPMD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)