Сравнение HDLV.L с SPLW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).
HDLV.L и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и SPLW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPLW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 4.32% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и SPLW.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLW.L в 0.25%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
SPLW.L
Сравнение HDLV.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | SPLW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и SPLW.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и SPLW.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и SPLW.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPLW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -17.23% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.44% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.08% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.08% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и SPLW.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.19% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.96% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.97% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.30% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.30% | +3.84% |