Сравнение HDLV.L с IUCM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).
HDLV.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IUCM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -8.01% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | -3.44% | 26.48% | 38.98% | 55.75% | -40.54% | 22.36% | 22.64% | 30.83% | -10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью -3.44%.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
IUCM.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и IUCM.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUCM.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IUCM.L
Сравнение HDLV.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.26 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.65 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 9.86 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и IUCM.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IUCM.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IUCM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IUCM.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUCM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -47.32% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.86% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -47.32% | +27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.39% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IUCM.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.11% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.84% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.14% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.98% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.42% | -4.28% |