Сравнение HDLV.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
HDLV.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.86% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 11.38% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.39% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
HDLV.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 6.61% против 13.88% соответственно.
HDLV.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 6.61%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и CSP1.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
CSP1.L
Сравнение HDLV.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.58 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.56 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 11.18 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и CSP1.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и CSP1.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.76% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и CSP1.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -25.48% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.12% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -20.77% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -25.48% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.45% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.35% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и CSP1.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.28% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.69% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.87% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.73% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.11% | +0.03% |