PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLV.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDLV.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.


HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
16.02%-8.06%23.32%6.21%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc
10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between HDLV.DE and FWEA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.18

The correlation between HDLV.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HDLV.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HDLV.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.58

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

10.49

-3.99

HDLV.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и FWEA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDLV.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-17.48%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-8.28%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-17.48%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-1.85%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.04%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.DE и FWEA.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDLV.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.09%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.60%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.00%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

12.73%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.73%

+4.39%

Сравнение комиссий HDLV.DE и FWEA.DE

HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%

Часто задаваемые вопросы


HDLV.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.

HDLV.DE is categorized as Dividend, while FWEA.DE is Global Equities. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор