Сравнение HDLV.DE с FWEA.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both exchange-traded funds - HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDLV.DE returned 11.57%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
FWEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | 6.21% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 10.39% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and FWEA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between HDLV.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
FWEA.DE
Сравнение HDLV.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.49 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -17.48% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -8.28% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -17.48% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -1.85% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.04% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и FWEA.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.09% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.60% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.00% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 12.73% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.73% | +4.39% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и FWEA.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и FWEA.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
HDLV.DE is categorized as Dividend, while FWEA.DE is Global Equities. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор