Сравнение HDLG.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
HDLG.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.41% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям USLV.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.60% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
USLV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и USLV.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
USLV.L
Сравнение HDLG.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.25 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.72 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и USLV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и USLV.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и USLV.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -27.37% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.66% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -14.56% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -27.37% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.12% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.15% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.10% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и USLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.57% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.39% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.17% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 13.98% | +1.68% |