Сравнение HDLG.L с SPXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).

HDLG.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPXD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.42%	-3.57%	18.46%	-4.52%	12.44%	26.47%	-13.89%	4.10%
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	-2.55%	9.16%	27.77%	20.57%	-8.81%	30.89%	14.44%	8.68%

Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -2.55%.

HDLG.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -4.96%

С начала года: 4.42%

6 месяцев: 2.65%

1 год: -0.70%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 7.28%

SPXD.L

1 день: 2.19%

1 месяц: -2.60%

С начала года: -2.55%

6 месяцев: 0.69%

1 год: 15.39%

3 года*: 16.02%

5 лет*: 12.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Название символа

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HDLG.L:

HDLG.L с VHYL.AS HDLG.L с D5BM.DE HDLG.L с USDV.L HDLG.L с VUSA.L HDLG.L с SPY HDLG.L с SCHD HDLG.L с XNAQ.L

Часто сравнивают с SPXD.L:

SPXD.L с CSPX.L SPXD.L с SPXP.L SPXD.L с FBCVX SPXD.L с SPY SPXD.L с D5BM.DE SPXD.L с SPPY.DE SPXD.L с VOO

Сравнение комиссий HDLG.L и SPXD.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%.

HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

SPXD.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HDLG.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLG.L	SPXD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.98	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.42	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.20	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	2.16	-2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	6.98	-7.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLG.L	SPXD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.98	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.85	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.81	-0.22

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SPXD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPXD.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPXD.L в 1.25%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.73%	3.93%	3.46%	4.12%	3.49%	3.30%	4.65%	3.77%	3.67%	3.18%	2.88%	1.86%
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	1.25%	1.16%	1.31%	1.51%	1.68%	1.30%	1.55%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPXD.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLG.L	SPXD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.75%	-33.98%	+0.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-11.69%	+0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-24.17%	+6.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.07%	-5.49%	+0.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-5.17%	-1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	2.05%	+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLG.L	SPXD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	4.75%	-0.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.56%	9.08%	-1.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.23%	15.72%	-2.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	15.31%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	17.20%	-1.54%

Сравнение HDLG.L с SPXD.L

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPXD.L

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPXD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLG.L

SPXD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLG.L и SPXD.L

Доходность на риск

HDLG.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

HDLG.L

SPXD.L

Сравнение HDLG.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLG.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPXD.L

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPXD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPXD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)