Сравнение HDLG.L с IUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).
HDLG.L и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и IUUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | -0.41% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 9.15% | 7.55% | 25.06% | -12.65% | 14.20% | 19.51% | -4.01% | 19.94% | 9.25% | -4.00% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как IUUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 9.15%.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
IUUS.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и IUUS.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
IUUS.L
Сравнение HDLG.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | IUUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.95 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.37 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.66 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.80 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.95 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и IUUS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и IUUS.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и IUUS.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IUUS.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IUUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -36.26% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.17% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -26.26% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -3.05% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.66% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.91% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и IUUS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.16% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 11.26% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 16.46% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.05% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.72% | -3.06% |