PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с IUIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).

HDLG.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%-0.41%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		7.57%10.75%19.47%12.03%5.98%21.86%6.73%23.62%-9.08%7.99%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 7.57%.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

IUIS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.73%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.64%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с SPHDIUIS.L с APLEIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с VUAA.L

Сравнение комиссий HDLG.L и IUIS.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.

HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HDLG.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LIUIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.35

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.89

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.63

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

8.74

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IUIS.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LIUIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.35

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и IUIS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IUIS.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IUIS.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IUIS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-42.18%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.17%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.22%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.78%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.18%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IUIS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.53%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.41%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

17.52%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.77%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.30%

-3.64%