Сравнение HDLB с QTJL
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. HDLB is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 14.24%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
HDLB
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 23.29% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 15.95% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between HDLB and QTJL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between HDLB and QTJL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. QTJL — Ранг доходности на риск
HDLB
QTJL
Сравнение HDLB c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.03 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 10.11 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и QTJL
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -33.40% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -6.68% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -22.43% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -33.40% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.17% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -7.77% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 1.34% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и QTJL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 4.19% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 8.42% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 10.63% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 20.34% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 20.27% | +23.19% |
Сравнение комиссий HDLB и QTJL
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и QTJL
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.34% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and QTJL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.31%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.24% vs 9.73% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.24% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор