Сравнение HDLB с NVDG
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HDLB is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, HDLB returned 23.55% vs 18.71% for NVDG. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 18.95%.
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
NVDG
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $3.50M | $4.23M | $6.05M |
Сравнение доходности по годам HDLB и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | -7.40% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.95% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between HDLB and NVDG is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between HDLB and NVDG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. NVDG — Ранг доходности на риск
HDLB
NVDG
Сравнение HDLB c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.44 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.85 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и NVDG
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -66.19% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -42.72% | +26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -18.32% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -23.52% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 22.11% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и NVDG
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 11.07%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 26.09% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 56.20% | -34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 72.44% | -43.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 89.79% | -58.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.41% | 89.79% | -46.38% |
Сравнение комиссий HDLB и NVDG
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и NVDG
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности NVDG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and NVDG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.09%) compared to HDLB (11.07%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, HDLB leads with 23.55% vs 18.71% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDLB has performed better with a 23.55% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 9.93% for NVDG.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.75% for NVDG.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор