Сравнение HDLB с DLLL
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, HDLB returned 17.78% vs 850.63% for DLLL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 13.22% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
Correlation
The correlation between HDLB and DLLL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. DLLL — Ранг доходности на риск
HDLB
DLLL
Сравнение HDLB c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 15.02 | -13.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 31.34 | -28.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 6.65 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 3.16 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и DLLL
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -68.58% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -57.19% | +42.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -18.86% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -25.91% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 27.36% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и DLLL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 6.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 69.39% | -63.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 102.08% | -83.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 129.28% | -102.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 130.55% | -100.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 130.55% | -86.97% |
Сравнение комиссий HDLB и DLLL
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и DLLL
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and DLLL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to HDLB (6.21%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 17.78% for HDLB. On fees, DLLL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for DLLL.
HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор