Сравнение HDIVX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | -0.71% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции HDIVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 0.25% соответственно.
HDIVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.84%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и PTSIX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
HDIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
HDIVX
PTSIX
Сравнение HDIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.77 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.73 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.29 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.10 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и PTSIX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.28% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и PTSIX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -72.38% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.66% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -72.38% | +49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -72.38% | +43.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -42.10% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -25.01% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и PTSIX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.66% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.03% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 15.17% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 30.91% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 25.08% | -11.70% |