PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIVX с FSGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HDIVX returned 10.24%/yr vs 9.86%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HDIVX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 14.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDIVX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции FSGEX немного отстают с 9.86%.

HDIVX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.81%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.66%
1 год
26.71%
3 года*
20.57%
5 лет*
12.31%
10 лет*
10.24%

FSGEX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.94%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIVX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		15.63%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.81%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between HDIVX and FSGEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between HDIVX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с JEPQHDIVX с SPY
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

HDIVX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.26

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.07

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.47

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и FSGEX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIVXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-34.74%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.24%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-13.34%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-29.66%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-34.74%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.44%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и FSGEX

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIVXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.04%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.31%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.57%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.40%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.22%

-2.70%

Сравнение комиссий HDIVX и FSGEX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и FSGEX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FSGEX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		6.62%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HDIVX and FSGEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to HDIVX (4.66%). In terms of maximum drawdown, HDIVX dropped -28.56% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIVX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор