Сравнение HDIQ.L с GBDV.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.44%/yr vs 6.46%/yr for GBDV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIQ.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции HDIQ.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 10.44% против 6.46% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.44%
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.04% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | -3.84% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and GBDV.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HDIQ.L and GBDV.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
GBDV.L
Сравнение HDIQ.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.06 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 9.50 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и GBDV.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, примерно равная максимальной просадке GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -40.46% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -6.06% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -13.57% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -16.18% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.77% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -11.54% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.96% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и GBDV.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HDIQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.59% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.66% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 8.69% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 11.74% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.05% | +0.20% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и GBDV.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и GBDV.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and GBDV.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while GBDV.L is Global Equities. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор