Сравнение HDIQ.L с CNDX.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.57%/yr vs 20.50%/yr for CNDX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIQ.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции HDIQ.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 20.50% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.17% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 29.13% | 43.89% | 32.71% | 4.78% | 20.50% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and CNDX.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between HDIQ.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
CNDX.L
Сравнение HDIQ.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.38 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 6.44 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и CNDX.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -27.78% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -11.11% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -24.37% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -27.78% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -27.78% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.37% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.54% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.12% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HDIQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.84% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 13.43% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 17.24% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.37% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 20.19% | -5.94% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и CNDX.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и CNDX.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and CNDX.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while CNDX.L is Nasdaq-100. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор