PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, providing exposure to large- and mid-cap U.S. companies with higher dividend yields and quality characteristics while applying carbon-reduction targets and ESG exclusions.

Эмитент
iShares
Дата выпуска
6 июн. 2014 г.
Регион
North America (United States)
Категория
U.S. Equity Income, Dividend, Quality Equities, ESG Equities, Large-Cap Value
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HDIQ.L:
HDIQ.L с JSET.LHDIQ.L с JPAS.LHDIQ.L с JPST.LHDIQ.L с JPTS.LHDIQ.L с ISAC.LHDIQ.L с SWDA.LHDIQ.L с CNDX.LHDIQ.L с CSP1.LHDIQ.L с EIMI.LHDIQ.L с IGLN.L

Доходность

График доходности HDIQ.L

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции HDIQ.L — £49. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции HDIQ.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,803.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) показал доход в 14.23% с начала года и 25.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDIQ.L составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.08%.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.03%
С начала года
14.23%
1 год
25.66%
3 года*
16.96%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.57%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность HDIQ.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был июнь 2014 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HDIQ.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 9 июн. 2014 г. с доходностью -40.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.76%3.66%-4.59%6.07%7.66%1.79%-1.39%14.23%
20254.41%-2.83%-6.12%-5.95%4.66%3.08%5.56%-0.21%3.14%3.79%-0.05%-0.16%8.74%
20241.87%3.12%4.00%-3.09%0.43%4.58%2.20%-1.45%0.46%2.75%5.73%-4.00%17.34%
20230.84%-0.62%-0.90%-0.68%-1.09%2.95%2.47%-1.13%-0.89%-2.72%4.53%5.35%8.04%
2022-2.40%-0.96%5.82%1.10%-0.08%-3.51%5.86%2.03%-3.61%4.46%-0.36%-2.92%4.90%
2021-0.07%-0.46%8.50%1.69%-0.05%1.46%1.71%2.72%-1.84%1.14%2.57%4.30%23.47%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 3.34%, beta of 0.45, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

  • This ETF participated in 106.88% of S&P 500 Index downside but only 82.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.34%
Бета
0.45
R²
0.19
Участие в росте
82.65%
Участие в снижении
106.88%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия HDIQ.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HDIQ.L имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск HDIQ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIQ.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDIQ.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.65

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.21

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.47

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

8.98

+8.26

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.74 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%£0.00£0.20£0.40£0.60£0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд£0.74£0.73£0.77£0.72£0.76£0.66£0.73£0.69£0.00£0.28£0.51£0.42

Дивидендный доход

1.51%1.69%1.90%2.05%2.28%2.04%2.71%2.43%0.00%1.13%2.13%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.21£0.00£0.00£0.18£0.00£0.00£0.39
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.38£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.16£0.00£0.73
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.38£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.39£0.00£0.77
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.36£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.36£0.00£0.72
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.37£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.39£0.00£0.76
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.33£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.33£0.00£0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 41.26%, зарегистрированную 7 авг. 2014 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-41.26%авг. 2014 г.
1mo 29d2y 4mo
2y 6moиюнь 2014 г. - дек. 2016 г.
—
-24.46%март 2020 г.
1mo 10d1y 3d
1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г.
Обвал COVID2020
-18.80%апр. 2025 г.
2mo 19d5mo 25d
8mo 14dянв. 2025 г. - окт. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.44%дек. 2018 г.
2mo 21d4mo
6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.02%май 2023 г.
8mo 15d7mo 20d
1y 4moавг. 2022 г. - дек. 2023 г.
—

Показатели просадок

HDIQ.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.26%

-37.07%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-8.03%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-22.15%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-22.15%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-26.01%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.29%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.20%

-0.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с HDIQ.L

Добавьте iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с HDIQ.L