Сравнение HDIQ.L с JPST.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. HDIQ.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, HDIQ.L returned 12.51%/yr vs 4.10%/yr for JPST.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIQ.L торгуется в GBp, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.77%.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
JPST.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | 5.12% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.13% | 0.96% | -0.67% | -0.53% | 12.79% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and JPST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
JPST.L
Сравнение HDIQ.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 0.74 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 2.06 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и JPST.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -16.29% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.04% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -9.51% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -15.98% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.96% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.34% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и JPST.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что HDIQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.73% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 5.02% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 6.59% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 8.45% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 8.64% | +5.61% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и JPST.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и JPST.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and JPST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор