PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIF.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 18.69%/yr vs 19.11%/yr for BMAX.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 10.24%.

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%15.61%18.52%12.79%7.71%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%

Correlation

The correlation between HDIF.TO and BMAX.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between HDIF.TO and BMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDIF.TO и BMAX.TO

Секторы
HDIF.TO
BMAX.TO

Технологии

27.6%
18.8%

Финансовые услуги

15.6%
24.1%

Здравоохранение

11.4%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.6%

Промышленность

9.4%
13.0%

Энергетика

5.3%
7.0%

Коммунальные услуги

5.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
2.6%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Технологии

HDIF.TO
27.6%
BMAX.TO
18.8%

Финансовые услуги

HDIF.TO
15.6%
BMAX.TO
24.1%

Здравоохранение

HDIF.TO
11.4%
BMAX.TO
17.0%

Коммуникационные услуги

HDIF.TO
10.3%
BMAX.TO
4.3%

Потребительский циклический сектор

HDIF.TO
9.7%
BMAX.TO
2.6%

Промышленность

HDIF.TO
9.4%
BMAX.TO
13.0%

Энергетика

HDIF.TO
5.3%
BMAX.TO
7.0%

Коммунальные услуги

HDIF.TO
5.0%
BMAX.TO
4.4%

Потребительский защитный сектор

HDIF.TO
3.9%
BMAX.TO
4.9%

Сырьевые материалы

HDIF.TO
1.1%
BMAX.TO
2.6%

Недвижимость

HDIF.TO
0.8%
BMAX.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO

Доходность на риск

HDIF.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.20

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.15

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.51

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.01

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAX.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.40

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIF.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-15.42%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.35%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

-15.42%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.90%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и BMAX.TO

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIF.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.25%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.84%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

10.65%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.13%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.13%

+4.36%

Сравнение комиссий HDIF.TO и BMAX.TO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности BMAX.TO в 9.51%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%

Часто задаваемые вопросы

HDIF.TO and BMAX.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIF.TO is cheaper at 2.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIF.TO is cheaper with a 2.47% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while BMAX.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Harvest and Brompton Funds. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 2.62% for BMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор