Сравнение HDIF.TO с BMAX
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и BMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIF.TO торгуется в CAD, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 17.87% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 3.60% | -16.97% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and BMAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. BMAX — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
BMAX
Сравнение HDIF.TO c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | — | — |
Сравнение комиссий HDIF.TO и BMAX
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и BMAX
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and BMAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMAX is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMAX is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while BMAX is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Harvest and REX. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор