Сравнение HDIF.TO с AMHE.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 27.55% for AMHE.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.88%/yr for AMHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и AMHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у AMHE.TO с доходностью 10.09%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMHE.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и AMHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 5.47% |
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 10.09% | 2.43% | 33.94% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and AMHE.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
AMHE.TO
Сравнение HDIF.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | AMHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.10 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 2.84 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.86 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и AMHE.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и AMHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -36.83% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -25.14% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.33% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.66% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 9.72% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и AMHE.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 9.94% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 22.49% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 32.12% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 35.95% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 35.95% | -18.46% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и AMHE.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии AMHE.TO в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и AMHE.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности AMHE.TO в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.14% | 14.31% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and AMHE.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMHE.TO is cheaper at 1.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMHE.TO is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while AMHE.TO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 1.88% for AMHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и AMHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор