PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с HMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с HMJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and HMJIX (Hartford Municipal Short Duration Fund) are both mutual funds - HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HMJIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.19%/yr vs 1.67%/yr for HMJIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for HMJIX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и HMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у HMJIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции HMJIX по среднегодовой доходности: 13.19% против 1.67% соответственно.

HDGYX

1 день
0.15%
1 месяц
4.05%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.38%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.19%

HMJIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.56%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и HMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.94%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
HMJIX
Hartford Municipal Short Duration Fund		0.69%3.69%2.33%3.56%-3.75%0.71%2.72%4.16%1.62%2.56%

Correlation

The correlation between HDGYX and HMJIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Over the past year, HDGYX and HMJIX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Hartford Municipal Short Duration Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX
Часто сравнивают с HMJIX:
HMJIX с AFBHMJIX с HQIYXHMJIX с FHMIXHMJIX с HHMIXHMJIX с FSMUXHMJIX с SCIEXHMJIX с HSNIX

Доходность на риск

HDGYX vs. HMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HMJIX
Ранг доходности на риск HMJIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c HMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXHMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.97

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.22

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.65

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

7.78

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. HMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMJIX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и HMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXHMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.97

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и HMJIX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки HMJIX в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и HMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXHMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-7.02%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-1.39%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-1.71%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-6.26%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-7.02%

-27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.64%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.01%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.47%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и HMJIX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXHMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.39%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

0.92%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

1.13%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

1.53%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

1.79%

+14.82%

Сравнение комиссий HDGYX и HMJIX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HMJIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и HMJIX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности HMJIX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.28%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
HMJIX
Hartford Municipal Short Duration Fund		2.50%2.01%1.89%1.83%1.44%1.21%1.78%2.28%1.90%1.63%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and HMJIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGYX has higher volatility (2.62%) compared to HMJIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs HMJIX's -7.02%.

HMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и HMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор