PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCBANK.NS с INFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HDFCBANK.NS с INFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDFCBANK.NS (HDFC Bank Limited) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. HDFCBANK.NS operates in Banks - Regional (Financial Services), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HDFCBANK.NS returned 10.85%/yr vs 9.06%/yr for INFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDFCBANK.NS и INFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Infosys Limited (INFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDFCBANK.NS торгуется в INR, в то время как INFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDFCBANK.NS показывает доходность -24.04%, а INFY немного ниже – -24.79%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS превзошли акции INFY по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.06% соответственно.

HDFCBANK.NS

1 день
0.16%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-24.04%
6 месяцев
-24.67%
1 год
-21.68%
3 года*
-1.14%
5 лет*
1.15%
10 лет*
10.85%

INFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
-24.79%
6 месяцев
-25.89%
1 год
-20.55%
3 года*
0.16%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и INFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-24.04%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%
INFY
Infosys Limited		-26.46%-12.30%26.79%5.51%-19.48%55.23%72.57%14.73%32.63%5.41%

Correlation

The correlation between HDFCBANK.NS and INFY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between HDFCBANK.NS and INFY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Infosys Limited

Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с ITC.NSHDFCBANK.NS с ICICIBANK.NSHDFCBANK.NS с SBIN.NSHDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NSHDFCBANK.NS с SPY
Часто сравнивают с INFY:
INFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с VOOINFY с ERICINFY с AMRNINFY с KOTAKBANK.NS

Доходность на риск

HDFCBANK.NS vs. INFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCBANK.NS c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCBANK.NSINFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.61

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-0.70

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.54

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.10

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCBANK.NS vs. INFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа INFY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS и INFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCBANK.NSINFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HDFCBANK.NS и INFY

Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки INFY в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и INFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDFCBANK.NSINFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-50.55%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-38.34%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-42.40%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-42.40%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-42.40%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-37.89%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-14.97%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

18.76%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и INFY

Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) составляет 6.96%, в то время как у Infosys Limited (INFY) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HDFCBANK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDFCBANK.NSINFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.94%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

29.63%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

34.03%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

27.36%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.62%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и INFY

Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности INFY в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.79%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%
INFY
Infosys Limited		2.11%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HDFCBANK.NS значения в INR, INFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HDFCBANK.NS and INFY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDFCBANK.NS и INFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор