PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCBANK.NS с ICICIBANK.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDFCBANK.NS с ICICIBANK.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS).

Доходность

Сравнение доходности HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-24.37%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%
ICICIBANK.NS
ICICI Bank Limited		-9.46%5.59%29.71%12.79%21.08%38.74%-0.71%50.00%15.21%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, HDFCBANK.NS показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у ICICIBANK.NS с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS уступали акциям ICICIBANK.NS по среднегодовой доходности: 11.82% против 19.59% соответственно.

HDFCBANK.NS

1 день
0.93%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-24.37%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-15.39%
3 года*
-1.03%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.82%

ICICIBANK.NS

1 день
0.26%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-11.38%
1 год
-7.97%
3 года*
12.13%
5 лет*
16.16%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

ICICI Bank Limited

Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с INFYHDFCBANK.NS с ITC.NSHDFCBANK.NS с SBIN.NSHDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NSHDFCBANK.NS с SPY
Часто сравнивают с ICICIBANK.NS:
ICICIBANK.NS с INFY.NSICICIBANK.NS с KOTAKBANK.NSICICIBANK.NS с HDBICICIBANK.NS с BAJFINANCE.NSICICIBANK.NS с INDIANB.NSICICIBANK.NS с PFC.NSICICIBANK.NS с BEL.NS

Доходность на риск

HDFCBANK.NS vs. ICICIBANK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
ICICIBANK.NS
Ранг доходности на риск ICICIBANK.NS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICICIBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICICIBANK.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICICIBANK.NS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICICIBANK.NS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICICIBANK.NS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCBANK.NS c ICICIBANK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCBANK.NSICICIBANK.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.46

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

-0.54

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.27

-1.10

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCBANK.NS vs. ICICIBANK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ICICIBANK.NS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCBANK.NSICICIBANK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ICICIBANK.NS в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.80%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%
ICICIBANK.NS
ICICI Bank Limited		0.90%0.82%0.78%0.80%0.56%0.27%0.00%0.19%0.42%0.72%1.78%1.74%

Просадки

Сравнение просадок HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -55.50%, что меньше максимальной просадки ICICIBANK.NS в -81.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDFCBANK.NSICICIBANK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-81.62%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-18.37%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-22.33%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-48.31%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-17.70%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-17.86%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

6.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что HDFCBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICICIBANK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDFCBANK.NSICICIBANK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

7.80%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.31%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.60%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.78%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

29.72%

-7.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и ICICIBANK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию