PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS).

Доходность

Сравнение доходности HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-25.24%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		-19.19%23.56%-6.15%4.36%1.63%-9.86%18.42%34.55%24.18%40.80%

Доходность по периодам

С начала года, HDFCBANK.NS показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у KOTAKBANK.NS с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS превзошли акции KOTAKBANK.NS по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.20% соответственно.

HDFCBANK.NS

1 день
0.99%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-25.24%
6 месяцев
-23.15%
1 год
-14.99%
3 года*
-1.40%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.73%

KOTAKBANK.NS

1 день
0.86%
1 месяц
-13.41%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-13.90%
1 год
-16.88%
3 года*
0.99%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с INFYHDFCBANK.NS с ITC.NSHDFCBANK.NS с ICICIBANK.NSHDFCBANK.NS с SBIN.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NSHDFCBANK.NS с SPY
Часто сравнивают с KOTAKBANK.NS:
KOTAKBANK.NS с ICICIBANK.NSKOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NSKOTAKBANK.NS с HDBKOTAKBANK.NS с CUB.NSKOTAKBANK.NS с INFYKOTAKBANK.NS с ^GSPCKOTAKBANK.NS с QQQ

Доходность на риск

HDFCBANK.NS vs. KOTAKBANK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
KOTAKBANK.NS
Ранг доходности на риск KOTAKBANK.NS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOTAKBANK.NS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOTAKBANK.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOTAKBANK.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCBANK.NS c KOTAKBANK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.82

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-1.06

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.83

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.38

-2.10

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCBANK.NS vs. KOTAKBANK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOTAKBANK.NS равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Корреляция

Корреляция между HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности KOTAKBANK.NS в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.82%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		0.14%0.11%0.11%0.08%0.06%0.05%0.00%0.05%0.06%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -55.50%, что меньше максимальной просадки KOTAKBANK.NS в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-97.73%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-21.99%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.77%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-35.24%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.72%

-21.31%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-37.12%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

8.67%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что HDFCBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOTAKBANK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

8.24%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.08%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

20.89%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.83%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

25.61%

-3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и KOTAKBANK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Kotak Mahindra Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию