PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCBANK.NS с ITC.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDFCBANK.NS с ITC.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ITC Limited (ITC.NS).

Доходность

Сравнение доходности HDFCBANK.NS и ITC.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ITC Limited (ITC.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и ITC.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-25.24%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%
ITC.NS
ITC Limited		-26.10%-10.48%8.22%44.84%59.50%9.99%-7.37%-13.93%9.11%10.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDFCBANK.NS показывает доходность -25.24%, а ITC.NS немного ниже – -26.10%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS превзошли акции ITC.NS по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.83% соответственно.

HDFCBANK.NS

1 день
0.99%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-25.24%
6 месяцев
-23.15%
1 год
-14.99%
3 года*
-1.40%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.73%

ITC.NS

1 день
1.39%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-26.10%
6 месяцев
-26.57%
1 год
-25.41%
3 года*
-4.10%
5 лет*
11.02%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

ITC Limited

Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с INFYHDFCBANK.NS с ICICIBANK.NSHDFCBANK.NS с SBIN.NSHDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NSHDFCBANK.NS с SPY
Часто сравнивают с ITC.NS:
ITC.NS с HINDALCO.NSITC.NS с TATAELXSI.NSITC.NS с AAPLITC.NS с RSITC.NS с MSTRITC.NS с ^GSPCITC.NS с VOO

Доходность на риск

HDFCBANK.NS vs. ITC.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
ITC.NS
Ранг доходности на риск ITC.NS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITC.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITC.NS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITC.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCBANK.NS c ITC.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и ITC Limited (ITC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCBANK.NSITC.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-1.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-1.82

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.76

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.80

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.38

-1.90

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCBANK.NS vs. ITC.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS на текущий момент составляет -0.87, что выше коэффициента Шарпа ITC.NS равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS и ITC.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCBANK.NSITC.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между HDFCBANK.NS и ITC.NS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и ITC.NS

Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ITC.NS в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.82%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%
ITC.NS
ITC Limited		4.92%3.56%2.95%3.48%3.60%5.12%5.04%2.51%1.90%1.87%2.44%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HDFCBANK.NS и ITC.NS

Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке ITC.NS в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и ITC.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDFCBANK.NSITC.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-55.28%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-32.46%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-39.63%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-55.28%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.72%

-38.79%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-15.00%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

13.65%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и ITC.NS

HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с ITC Limited (ITC.NS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HDFCBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDFCBANK.NSITC.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.23%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

16.05%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.81%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.04%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.99%

-1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и ITC.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ITC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию