PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCBANK.NS с SBIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDFCBANK.NS с SBIN.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и State Bank of India (SBIN.NS).

Доходность

Сравнение доходности HDFCBANK.NS и SBIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDFCBANK.NS и SBIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		-25.24%13.58%5.12%6.03%11.34%3.40%12.78%21.24%14.11%56.61%
SBIN.NS
State Bank of India		3.62%25.87%26.13%6.50%35.55%69.26%-17.80%12.90%-4.63%24.97%

Доходность по периодам

С начала года, HDFCBANK.NS показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у SBIN.NS с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции HDFCBANK.NS уступали акциям SBIN.NS по среднегодовой доходности: 11.73% против 19.17% соответственно.

HDFCBANK.NS

1 день
0.99%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-25.24%
6 месяцев
-23.15%
1 год
-14.99%
3 года*
-1.40%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.73%

SBIN.NS

1 день
3.92%
1 месяц
-14.46%
С начала года
3.62%
6 месяцев
17.79%
1 год
34.62%
3 года*
27.19%
5 лет*
24.35%
10 лет*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

State Bank of India

Часто сравнивают с HDFCBANK.NS:
HDFCBANK.NS с INFYHDFCBANK.NS с ITC.NSHDFCBANK.NS с ICICIBANK.NSHDFCBANK.NS с KOTAKBANK.NSHDFCBANK.NS с NWG.LHDFCBANK.NS с LT.NSHDFCBANK.NS с SPY
Часто сравнивают с SBIN.NS:
SBIN.NS с CANBK.NSSBIN.NS с SUZLON.NSSBIN.NS с NHPC.NSSBIN.NS с SJVN.NSSBIN.NS с NVDASBIN.NS с VOOSBIN.NS с ITC.NS

Доходность на риск

HDFCBANK.NS vs. SBIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCBANK.NS
Ранг доходности на риск HDFCBANK.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCBANK.NS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCBANK.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCBANK.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SBIN.NS
Ранг доходности на риск SBIN.NS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIN.NS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIN.NS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIN.NS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIN.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIN.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCBANK.NS c SBIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCBANK.NSSBIN.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.62

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

2.30

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.71

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.38

8.42

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCBANK.NS vs. SBIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SBIN.NS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCBANK.NS и SBIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCBANK.NSSBIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.62

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.99

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.26

Корреляция

Корреляция между HDFCBANK.NS и SBIN.NS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCBANK.NS и SBIN.NS

Дивидендная доходность HDFCBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SBIN.NS в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCBANK.NS
HDFC Bank Limited		1.82%1.36%1.10%1.11%0.95%0.44%0.00%0.78%0.61%0.59%0.79%0.74%
SBIN.NS
State Bank of India		1.56%1.62%1.72%1.76%1.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.84%1.04%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HDFCBANK.NS и SBIN.NS

Максимальная просадка HDFCBANK.NS за все время составила -55.50%, что меньше максимальной просадки SBIN.NS в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCBANK.NS и SBIN.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDFCBANK.NSSBIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-63.19%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-20.23%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-24.12%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-59.49%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.72%

-17.10%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-21.32%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.11%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCBANK.NS и SBIN.NS

HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) и State Bank of India (SBIN.NS) имеют волатильность 10.33% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDFCBANK.NSSBIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.04%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

17.38%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

21.49%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

25.02%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

32.18%

-10.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCBANK.NS и SBIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и State Bank of India. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию