Сравнение HDEU.L с SSHY.L
HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HDEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEU.L returned 9.56%/yr vs 5.25%/yr for SSHY.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEU.L и SSHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDEU.L торгуется в EUR, в то время как SSHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEU.L показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у SSHY.L с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции HDEU.L превзошли акции SSHY.L по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.25% соответственно.
HDEU.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 9.56%
SSHY.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам HDEU.L и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 12.39% | 35.86% | 10.17% | 13.59% | -8.21% | 21.05% | -17.96% | 17.35% | -8.19% | 10.05% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 4.62% | -3.89% | 15.49% | 7.73% | 1.07% | 12.58% | -5.12% | 13.45% | 3.76% | -7.73% |
Correlation
The correlation between HDEU.L and SSHY.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between HDEU.L and SSHY.L shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEU.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
HDEU.L
SSHY.L
Сравнение HDEU.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDEU.L | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.92 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 9.05 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDEU.L и SSHY.L
Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке SSHY.L в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEU.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -40.25% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.93% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -12.01% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -12.01% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -21.26% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.44% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.59% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEU.L и SSHY.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEU.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.48% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 3.89% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 5.73% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 7.59% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 8.51% | +7.15% |
Сравнение комиссий HDEU.L и SSHY.L
HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEU.L и SSHY.L
Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SSHY.L в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.74% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 6.89% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
HDEU.L and SSHY.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
HDEU.L is categorized as Europe Equities, while SSHY.L is High Yield Bonds. HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор