Сравнение HDCTX с SHXPX
HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDCTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.62%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDCTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.51% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HDCTX and SHXPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDCTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HDCTX
SHXPX
Сравнение HDCTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 8.85 | -8.45 |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и SHXPX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDCTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -0.13% | -58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.13% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -0.03% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDCTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 2.95% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 2.95% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 2.95% | +8.58% |
Сравнение комиссий HDCTX и SHXPX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и SHXPX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDCTX and SHXPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDCTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор