PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 4.46% против 9.24% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий HDCTX и NEIMX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.32

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.49

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

12.55

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между HDCTX и NEIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и NEIMX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и NEIMX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-92.94%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.78%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-92.94%

+74.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-92.94%

+73.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-90.08%

+84.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.92%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.14%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и NEIMX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.05%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

8.52%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.65%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

576.30%

-565.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

407.62%

-396.18%