Сравнение HDCTX с AVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и AVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | 1.06% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.21% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
AVLVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и AVLVX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Доходность на риск
HDCTX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
HDCTX
AVLVX
Сравнение HDCTX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.03 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.84 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и AVLVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и AVLVX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.09% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и AVLVX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и AVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -19.51% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -13.38% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -3.85% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.32% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.76% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и AVLVX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.80% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.90% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 18.44% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.75% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.75% | -5.31% |