PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и AVERX

2026 (YTD)2025
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%14.80%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HDCTX и AVERX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.17

-0.81

Корреляция

Корреляция между HDCTX и AVERX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и AVERX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и AVERX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-11.33%

-47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.66%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.39%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

19.13%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

19.13%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

19.13%

-7.69%