PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 4.46% против 9.60% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDXHDCTX с VWNAX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий HDCTX и AUXFX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.62

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.96

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между HDCTX и AUXFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и AUXFX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и AUXFX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-39.82%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.19%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-15.73%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-33.69%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.90%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.44%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.90%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и AUXFX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.37%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.55%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.14%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

12.22%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

15.20%

-3.76%