PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HDB с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. HDB operates in Banks - Regional (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs 13.65%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDB торгуется в USD, в то время как BAJAJ-AUTO.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAJAJ-AUTO.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.65% соответственно.

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
1.21%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-34.83%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.47%
1 месяц
0.01%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.01%
3 года*
25.51%
5 лет*
16.57%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.16%3.69%26.91%92.73%3.92%-4.33%10.54%16.71%-23.69%37.56%

Correlation

The correlation between HDB and BAJAJ-AUTO.NS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

HDB vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
0.44

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
0.81

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.09

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.63

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

1.77

-3.50

HDB vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -81.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-81.79%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-16.18%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-44.42%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-44.42%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-48.17%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.00%

-27.31%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-17.35%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

5.83%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и BAJAJ-AUTO.NS

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.12%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

18.82%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

23.42%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

24.68%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

26.47%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HDB and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор