Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с COST
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 17.30%/yr vs 25.22%/yr for COST. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJAJ-AUTO.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.30% против 25.22% соответственно.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 30.89%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 17.30%
- Всё время*
- 21.88%
COST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 25.22%
- Всё время*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 12.92% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.82% | -0.87% | 43.85% | 50.03% | -10.35% | 54.84% | 36.00% | 49.40% | 20.61% | 14.77% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. COST — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
COST
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.64 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.61 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и COST
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, что больше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -37.89% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -17.56% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -18.17% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -29.68% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -29.68% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -14.56% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -6.93% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.95% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и COST
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 6.63%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.44% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.87% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 20.70% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.78% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.82% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и COST
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности COST в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 1.44% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.58% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор