PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%11.81%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between HDAW and USSG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.55

The correlation between HDAW and USSG shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и USSG

Секторы
HDAW
USSG

Финансовые услуги

25.2%
10.6%

Сырьевые материалы

12.4%
2.1%

Здравоохранение

12.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.2%

Энергетика

9.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.6%

Промышленность

6.6%
8.1%

Технологии

6.3%
36.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
14.5%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
USSG
10.6%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
USSG
2.1%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
USSG
9.6%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
USSG
4.2%

Энергетика

HDAW
9.1%
USSG
2.1%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
USSG
8.6%

Промышленность

HDAW
6.6%
USSG
8.1%

Технологии

HDAW
6.3%
USSG
36.9%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
USSG
14.5%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
USSG
1.1%

Недвижимость

HDAW
1.8%
USSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

HDAW vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и USSG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и USSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.16%

—

Сравнение комиссий HDAW и USSG

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и USSG

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and USSG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.10% for USSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор