PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-7.46%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between HDAW and UMMA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.54

The correlation between HDAW and UMMA shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и UMMA

Секторы
HDAW
UMMA

Финансовые услуги

25.2%

-

Сырьевые материалы

12.4%
9.3%

Здравоохранение

12.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.6%

Энергетика

9.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.1%

Промышленность

6.6%
13.5%

Технологии

6.3%
42.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.8%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.8%
0.5%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
UMMA

-

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
UMMA
9.3%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
UMMA
5.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
UMMA
2.9%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
UMMA
8.1%

Промышленность

HDAW
6.6%
UMMA
13.5%

Технологии

HDAW
6.3%
UMMA
42.9%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
UMMA

-

Недвижимость

HDAW
1.8%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

HDAW vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и UMMA

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и UMMA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.55%

—

Сравнение комиссий HDAW и UMMA

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и UMMA

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and UMMA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.65% for UMMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор