PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с SNPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%7.74%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between HDAW and SNPE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between HDAW and SNPE shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и SNPE

Секторы
HDAW
SNPE

Финансовые услуги

25.2%
12.1%

Сырьевые материалы

12.4%
1.9%

Здравоохранение

12.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.1%

Энергетика

9.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.6%

Промышленность

6.6%
6.9%

Технологии

6.3%
38.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
14.5%

Коммунальные услуги

4.0%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
SNPE
12.1%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
SNPE
1.9%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
SNPE
9.3%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
SNPE
5.1%

Энергетика

HDAW
9.1%
SNPE
4.2%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
SNPE
4.6%

Промышленность

HDAW
6.6%
SNPE
6.9%

Технологии

HDAW
6.3%
SNPE
38.6%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
SNPE
14.5%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
SNPE
0.8%

Недвижимость

HDAW
1.8%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

HDAW vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и SNPE

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и SNPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.10%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.67%

—

Сравнение комиссий HDAW и SNPE

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и SNPE

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and SNPE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

SNPE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SNPE is S&P 500. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.10% for SNPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор