PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between HDAW and EFAS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.61

The correlation between HDAW and EFAS shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и EFAS

Секторы
HDAW
EFAS

Финансовые услуги

25.2%
30.1%

Сырьевые материалы

12.4%
1.8%

Здравоохранение

12.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.1%

Энергетика

9.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.9%

Промышленность

6.6%
9.9%

Технологии

6.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.6%

Коммунальные услуги

4.0%
14.4%

Недвижимость

1.8%
11.3%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
EFAS
1.8%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
EFAS
8.1%

Энергетика

HDAW
9.1%
EFAS
13.7%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
EFAS
1.9%

Промышленность

HDAW
6.6%
EFAS
9.9%

Технологии

HDAW
6.3%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
EFAS
14.4%

Недвижимость

HDAW
1.8%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

HDAW vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и EFAS

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.33%

—

Сравнение комиссий HDAW и EFAS

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и EFAS

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and EFAS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Global X. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор