PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с DWMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDAW is passively managed, while DWMF is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.83%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.10%
1 год
8.52%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-8.54%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.74%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Correlation

The correlation between HDAW and DWMF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.64

The correlation between HDAW and DWMF shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и DWMF

Секторы
HDAW
DWMF

Финансовые услуги

25.2%
20.0%

Сырьевые материалы

12.4%
3.7%

Здравоохранение

12.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.5%

Энергетика

9.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.5%

Промышленность

6.6%
18.9%

Технологии

6.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.5%

Коммунальные услуги

4.0%
9.2%

Недвижимость

1.8%
6.7%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
DWMF
20.0%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
DWMF
3.7%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
DWMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
DWMF
11.5%

Энергетика

HDAW
9.1%
DWMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
DWMF
5.5%

Промышленность

HDAW
6.6%
DWMF
18.9%

Технологии

HDAW
6.3%
DWMF
4.0%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
DWMF
9.5%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
DWMF
9.2%

Недвижимость

HDAW
1.8%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

HDAW vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и DWMF

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и DWMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.11%

—

Сравнение комиссий HDAW и DWMF

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и DWMF

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.90%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and DWMF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for HDAW.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.38% for DWMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор