PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between HDAW and DBJP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.48

The correlation between HDAW and DBJP shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и DBJP

Секторы
HDAW
DBJP

Финансовые услуги

25.2%
17.5%

Сырьевые материалы

12.4%
3.0%

Здравоохранение

12.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.6%

Энергетика

9.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Промышленность

6.6%
26.0%

Технологии

6.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.9%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
DBJP
17.5%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
DBJP
3.0%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
DBJP
6.3%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
DBJP
3.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
DBJP
1.1%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
DBJP
12.2%

Промышленность

HDAW
6.6%
DBJP
26.0%

Технологии

HDAW
6.3%
DBJP
19.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
DBJP
7.9%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
DBJP
1.1%

Недвижимость

HDAW
1.8%
DBJP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

HDAW vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.68

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и DBJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и DBJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.46%

—

Сравнение комиссий HDAW и DBJP

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и DBJP

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and DBJP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBJP is Japan Equities. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.45% for DBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор