PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий HCMKX и SIFAX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.03

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.86

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.49

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

8.92

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между HCMKX и SIFAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и SIFAX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и SIFAX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-23.62%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.07%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-8.32%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.35%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.65%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.25%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и SIFAX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.04%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

3.93%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

5.30%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

5.50%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

5.16%

+8.83%