PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%38.05%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий HCMKX и MAANX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.81

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.98

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

4.58

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.50

Корреляция

Корреляция между HCMKX и MAANX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и MAANX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и MAANX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-29.21%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.72%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-22.63%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.86%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.72%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.81%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и MAANX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.39%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

8.48%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.67%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.35%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

385.82%

-371.83%