PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HCAYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.31% соответственно.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FLCPXHCAYX с HBLYXHCAYX с HGIYXHCAYX с FEQHXHCAYX с FNSTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HCAYX и SGOIX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.21

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.80

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

10.79

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.21

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между HCAYX и SGOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и SGOIX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и SGOIX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-35.54%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.35%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-21.39%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-24.79%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-8.91%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.57%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и SGOIX

Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 5.58%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

13.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.77%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.37%

+6.66%