Сравнение HCAN.L с HSPX.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAN.L returned 10.27%/yr vs 14.51%/yr for HSPX.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCAN.L показывает доходность 9.27%, а HSPX.L немного ниже – 8.99%. За последние 10 лет акции HCAN.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.51% соответственно.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HSPX.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | 2.24% | 21.12% | -14.36% | 4.17% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 30.95% | 13.89% | 26.37% | 0.09% | 10.81% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HSPX.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between HCAN.L and HSPX.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HSPX.L
Сравнение HCAN.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.72 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.67 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HSPX.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -44.77% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.16% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -20.76% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -20.76% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -25.43% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.99% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -8.89% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.02% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HSPX.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 3.02% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.99% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.86% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.09% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.31% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.35% | +0.63% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HSPX.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HSPX.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HSPX.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HSPX.L is S&P 500. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор