Сравнение HCAN.L с FLES.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAN.L returned 12.86%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAN.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAN.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | 2.24% | 21.12% | -11.36% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and FLES.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
FLES.L
Сравнение HCAN.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.03 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 0.07 | +15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и FLES.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -10.70% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -3.14% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -3.14% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -4.87% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.77% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.40% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.18% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и FLES.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.07% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 2.73% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 4.04% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 5.44% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 6.28% | +9.70% |
Сравнение комиссий HCAN.L и FLES.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и FLES.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and FLES.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор