Сравнение HCAN.L с HNSS.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HCAN.L returned 19.66%/yr vs 52.27%/yr for HNSS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAN.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 75.99%.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- 54.44%
- С начала года
- 75.99%
- 1 год
- 132.54%
- 3 года*
- 52.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | 2.53% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 75.99% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HNSS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HNSS.L
Сравнение HCAN.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 11.09 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HNSS.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -41.32% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -29.74% | +22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -36.83% | +22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -18.76% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -16.29% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 11.95% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) составляет 3.02%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 17.50% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 31.60% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 57.08% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 38.97% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 38.97% | -22.99% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HNSS.L
И HCAN.L, и HNSS.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HNSS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAN.L and HNSS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор