Сравнение HCAN.L с HMEF.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAN.L returned 10.27%/yr vs 44.27%/yr for HMEF.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции HCAN.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 10.27% против 44.27% соответственно.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HMEF.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 44.27%
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | 2.24% | 21.12% | -14.36% | 4.17% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.22% | 24.56% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.75% | -9.63% | 101.42% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HMEF.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between HCAN.L and HMEF.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HMEF.L
Сравнение HCAN.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.54 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 8.20 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HMEF.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -27.33% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -12.30% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -15.16% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -21.86% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -27.33% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -12.30% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.69% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.81% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) составляет 3.02%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 8.37% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 17.64% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 19.72% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.81% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 142.54% | -126.56% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HMEF.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HMEF.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор